Um modelo de gerenciamento de risco baseado no VAR (1998)
- Authors:
- Autor USP: SILVA, MARCELO MARQUES DA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: FUNDO DE RENDA FIXA; ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho consiste na construção de um modelo matemático para medição, controle e gerenciamento do risco de uma carteira de ativos e passivos pré-fixados. Com algumas adaptações pode ser utilizado também para outros tipos de moedas pós-fixadas, tais como dólar, taxa referencial (TR), variações do cdi etc. Tem como função objetivo maximizar a utilização do limite (VAR) com base em restrições legais, mercadológicas (liquidez em diferentes prazos) e estruturais (definido pela alta gerência do banco). Além da modelagem, o trabalho inclui a implementação do mesmo no banco em questão, com a simulação de uma carteira pré-fixada no período de setembro de 1998. Utilizou-se o software MS-EXCEL 97 e seus softwares suplementares (SOLVER) para todos os cálculos.
- Imprenta:
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ABNT
SILVA, Marcelo Marques da. Um modelo de gerenciamento de risco baseado no VAR. 1998. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/35c20116-1db7-4d7a-afd0-28e7148af10c/MARCELO_MARQUES_DA_SILVA.pdf. Acesso em: 22 abr. 2025. -
APA
Silva, M. M. da. (1998). Um modelo de gerenciamento de risco baseado no VAR (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/35c20116-1db7-4d7a-afd0-28e7148af10c/MARCELO_MARQUES_DA_SILVA.pdf -
NLM
Silva MM da. Um modelo de gerenciamento de risco baseado no VAR [Internet]. 1998 ;[citado 2025 abr. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/35c20116-1db7-4d7a-afd0-28e7148af10c/MARCELO_MARQUES_DA_SILVA.pdf -
Vancouver
Silva MM da. Um modelo de gerenciamento de risco baseado no VAR [Internet]. 1998 ;[citado 2025 abr. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/35c20116-1db7-4d7a-afd0-28e7148af10c/MARCELO_MARQUES_DA_SILVA.pdf
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