Métodos empíricos de estimação de volatilidades para gestão de riscos (1997)
- Authors:
- Autor USP: TEBECHRANI, FREDERICO ZAMBONI - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA; MÉTODOS EMPÍRICOS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho apresenta métodos empíricos de estimação de volatilidades para gestão de riscos. Nele, é descrito em linhas gerias o modelo de gestão de riscos do banco onde foi realizado. Os principais ativos negociados pelo banco e para os quais se deseja calcular o respectivo risco e, consequentemente, a respectiva volatilidade, também são descritos. São apresentados no trabalho a forma de obtenção de dados, as premissas adotadas e os métodos propostos e testados, baseados em um modelo básico utilizado inicialmente pelo banco e que se utiliza de séries históricas de preços, ou taxas, de cada ativo. São apresentados, também, os resultados numéricos obtidos com a aplicação de cada método em cada uma das séries de preços testadas. Os métodos têm seus resultados analisados tanto qualitativamente quanto quantitativamente.
- Imprenta:
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ABNT
TEBECHRANI, Frederico Zamboni. Métodos empíricos de estimação de volatilidades para gestão de riscos. 1997. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c2c63f1d-0cbc-403b-bebb-d15ac83ae19a/Frederico_Zamboni_tebechrani.pdf. Acesso em: 30 abr. 2025. -
APA
Tebechrani, F. Z. (1997). Métodos empíricos de estimação de volatilidades para gestão de riscos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c2c63f1d-0cbc-403b-bebb-d15ac83ae19a/Frederico_Zamboni_tebechrani.pdf -
NLM
Tebechrani FZ. Métodos empíricos de estimação de volatilidades para gestão de riscos [Internet]. 1997 ;[citado 2025 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c2c63f1d-0cbc-403b-bebb-d15ac83ae19a/Frederico_Zamboni_tebechrani.pdf -
Vancouver
Tebechrani FZ. Métodos empíricos de estimação de volatilidades para gestão de riscos [Internet]. 1997 ;[citado 2025 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c2c63f1d-0cbc-403b-bebb-d15ac83ae19a/Frederico_Zamboni_tebechrani.pdf
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