Um modelo de otimização para o seguro dinâmico de portfólio (1996)
- Authors:
- Autor USP: MAGALHÃES, ANDRE SIMAS - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: BANCOS; OPERAÇÕES BANCÁRIAS
- Language: Português
- Abstract: Na introdução do trabalho será apresentado o Banco, a área onde foi realizado o trabalho, a razão da escolha do tema comprometimento da área com os objetivos do trabalho. Na Fundamentação Teórica será desenvolvido o conceito de derivativo, as formas de se proteger um portfólio, a explicação de um modelo de pricing de opções e sua analise de sensibilidade. No Seguro Dinâmico de Portfólio será definido seu conceito, um breve histórico, e a metodologia de aplicação. Na Elaboração do Modelo de otimização será definido o modelo que otimizará a composição do portfólio no seguro dinâmico. A função objetivo e as restrições serão elaboradas e explicadas. Na Simulação do Modelo e da Estratégia Usada pelo Banco, serão simuladas analises diárias durante dois meses, e seus resultados serão registrados. Simultaneamente será simulada a estratégia atualmente utilizada pelo banco. Gráficos e tabelas de resultado serão apresentados. Na Comparação e Validação do Modelo, serão avaliados e comparados os resultados efetivos das duas estratégias. Também será comparado o resultado efetivo com o teórico.
- Imprenta:
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ABNT
MAGALHÃES, André Simas. Um modelo de otimização para o seguro dinâmico de portfólio. 1996. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2ede3b43-3606-4455-b660-351647075390/Andre_Simas_Magalh%C3%A3es.pdf. Acesso em: 19 maio 2025. -
APA
Magalhães, A. S. (1996). Um modelo de otimização para o seguro dinâmico de portfólio (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2ede3b43-3606-4455-b660-351647075390/Andre_Simas_Magalh%C3%A3es.pdf -
NLM
Magalhães AS. Um modelo de otimização para o seguro dinâmico de portfólio [Internet]. 1996 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2ede3b43-3606-4455-b660-351647075390/Andre_Simas_Magalh%C3%A3es.pdf -
Vancouver
Magalhães AS. Um modelo de otimização para o seguro dinâmico de portfólio [Internet]. 1996 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2ede3b43-3606-4455-b660-351647075390/Andre_Simas_Magalh%C3%A3es.pdf
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