Um método para gestão do risco de uma carteira de investimentos (1996)
- Authors:
- Autor USP: BONA, ALEXANDRE - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: INVESTIMENTOS; MERCADO FINANCEIRO; ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Desde 1973, o mercado financeiro mundial deixou de ser limitado à rotina de compra e venda de ativos simples, como ações, moedas e títulos de renda fixa. A partir de então como o advento dos derivativos, produtos financeiros lastreados no mercado à vista com liquidação a futuro, o mercado ganhou uma dinâmica ilimitada com uma infinidade de possíveis negócios provindos da associação destes com os anteriores. As instituições financeiras principais responsáveis pelo gerenciamento de tais negócios, passaram a recorrer diretamente às universidades para obter um embasamento teórico adequado. Em geral, essas bases requerem uma considerável bagagem estatística e, para os profissionais do ramo, tornou-se necessário uma melhor formação acadêmica. Desta forma, inúmeros estudiosos do assunto tem desenvolvido metodologias para tratamento dos principais elementos do mercado financeiro: o retorno e o risco.Os modelos matemáticos desenvolvidos tem em geral a finalidade de condicionar uma associação ótima entre esses elementos de forma a propiciar o lucro das partes envolvidas. É importante frisar que a implementação de tais modelos apenas se tornou viável graças ao desenvolvimento computacional que tem ocorrido nos últimos tempos. Este trabalho propõe-se a ser uma contribuição técnica a esse desenvolvimento teórico, apresentando uma nova metodologia de tratamento do retorno/risco baseada em estudos recentes que possui duas etapas: uma de previsão do que poderá ocorrer no mercado financeiro no horizonte de planejamento de um dia, e outra de otimização da decisão de posicionamento que um gestor deve tomar tendo em vista a situação apresentada na etapa anterior. Para tanto, apresentam-se a situação do mercado financeiro atual e de seus produtos, a metodologia propriamente dita, uma ilustração desta através de umexemplo prático e considerações a respeito dos pontos críticos envolvidos no estudo e de como solucioná-los de forma a adequar a metodologia apresentada à evolução do próprio mercado financeiro.
- Imprenta:
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ABNT
BONA, Alexandre. Um método para gestão do risco de uma carteira de investimentos. 1996. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/de7c5b76-63bc-40f7-8560-c1bf86fc5f2e/Alexandre_Bona.pdf. Acesso em: 19 maio 2025. -
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Bona, A. (1996). Um método para gestão do risco de uma carteira de investimentos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/de7c5b76-63bc-40f7-8560-c1bf86fc5f2e/Alexandre_Bona.pdf -
NLM
Bona A. Um método para gestão do risco de uma carteira de investimentos [Internet]. 1996 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/de7c5b76-63bc-40f7-8560-c1bf86fc5f2e/Alexandre_Bona.pdf -
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Bona A. Um método para gestão do risco de uma carteira de investimentos [Internet]. 1996 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/de7c5b76-63bc-40f7-8560-c1bf86fc5f2e/Alexandre_Bona.pdf
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