Método de avaliação de frequência de decisão do delta hedge para carteira de opções (2000)
- Authors:
- Autor USP: MARQUES, RICARDO PROPHETA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; ANÁLISE DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Após a apresentação da empresa e dos principais conceitos relacionados à negociação e ao hedge de derivativos, este trabalho propõe e desenvolve uma metodologia para a identificação de estratégias de rebalanceamento de Delta hedge que tenham maior tendência a maximizar o resultado de uma posição de opções. Por fim, são testadas opções teóricas de contratos futuros de S&P500, para as quais a região de 4% de variação máxima de delta mostra-se ideal para o rebalanceamento do hedge. Esta região poderá variar em função do contínuo acompanhamento das séries de preço.
- Imprenta:
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ABNT
MARQUES, Ricardo Propheta. Método de avaliação de frequência de decisão do delta hedge para carteira de opções. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8539f993-909a-4b37-ade2-68e669dded98/Ricardo_Propheta_Marques.pdf. Acesso em: 19 mar. 2025. -
APA
Marques, R. P. (2000). Método de avaliação de frequência de decisão do delta hedge para carteira de opções (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8539f993-909a-4b37-ade2-68e669dded98/Ricardo_Propheta_Marques.pdf -
NLM
Marques RP. Método de avaliação de frequência de decisão do delta hedge para carteira de opções [Internet]. 2000 ;[citado 2025 mar. 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8539f993-909a-4b37-ade2-68e669dded98/Ricardo_Propheta_Marques.pdf -
Vancouver
Marques RP. Método de avaliação de frequência de decisão do delta hedge para carteira de opções [Internet]. 2000 ;[citado 2025 mar. 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8539f993-909a-4b37-ade2-68e669dded98/Ricardo_Propheta_Marques.pdf
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