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Administracao de uma carteira de titulos pre-fixada: utilizacao da tecnica do duration (1995)

  • Authors:
  • Autor USP: SANCHEZ, REGINA LONGO - EP
  • Unidade: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Assunto: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho, realizado na Mesa de Operações de Open Market do Banco SRL S.A., consiste em descrever o processo de administração de uma Carteira de Títulos Pré-Fixados através da tomada de decisão em relação ao “hedge”. Para realizar o “hedge” da Carteira é utilizada a Técnica do “Duration”. O Trabalho descreve o funcionamento do Mercado Financeiro, as taxas de juros, os produtos, os derivativos e os instrumentos de “hedge” para títulos pré-fixados. Adicionalmente, o trabalho possui 25 exemplos numéricos envolvendo taxas de juros, produtos, formação de taxas, apuração de resultados gerenciais, instrumentos de “hedge” e cálculos de “Durations”. Tais exemplos procuram explorar didaticamente os modelos de decisão.
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    • ABNT

      SANCHEZ, Regina Longo. Administracao de uma carteira de titulos pre-fixada: utilizacao da tecnica do duration. 1995. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8ecf56f9-62a0-4276-8f18-40931f0bfbc1/Regina_Longo_Sanchez.pdf. Acesso em: 18 jun. 2025.
    • APA

      Sanchez, R. L. (1995). Administracao de uma carteira de titulos pre-fixada: utilizacao da tecnica do duration (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8ecf56f9-62a0-4276-8f18-40931f0bfbc1/Regina_Longo_Sanchez.pdf
    • NLM

      Sanchez RL. Administracao de uma carteira de titulos pre-fixada: utilizacao da tecnica do duration [Internet]. 1995 ;[citado 2025 jun. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8ecf56f9-62a0-4276-8f18-40931f0bfbc1/Regina_Longo_Sanchez.pdf
    • Vancouver

      Sanchez RL. Administracao de uma carteira de titulos pre-fixada: utilizacao da tecnica do duration [Internet]. 1995 ;[citado 2025 jun. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8ecf56f9-62a0-4276-8f18-40931f0bfbc1/Regina_Longo_Sanchez.pdf

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