Produtos e estratégias com opções cambiais (1994)
- Authors:
- Autor USP: WAACK, PAULO EDUARDO - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Assunto: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho tem por objetivo a introdução de produtos ligados ao mercado de opções (mercado semelhante a um seguro para preços) e opções exóticas e cambiais. O objetivo inicial é abrir novas perspectivas de negócio à Mesa de Moedas do Banco CCF do Brasil e, possivelmente, expandir para uma nova área no Banco. O trabalho consiste basicamente na aplicação dos modelos de precificação de opções como base da negociação e controle de risco no mercado cambial. Trata-se, portanto, da implantação da negociação de produtos cambiais específicos, viabilizados por modelos estatísticos de precificação e análise de risco. O primeiro capítulo dá um panorama geral do banco onde o estágio foi desenvolvido, bem como das atividades as quais o estágio esteve ligado. O segundo capítulo introduz o mercado cambial, as principais operações realizadas no mercado de moedas, os participantes do mercado e as principais variáveis que influem na formação da taxa de câmbio. No terceiro capítulo, é introduzido o mercado de derivativos, onde são mostrados os mercados de termo, futuros, swaps, opções e opções exóticas. Há uma maior preocupação com o mercado de opções, que é o escopo deste trabalho. Para as opções, é desenvolvido o modelo de precificação de Black & Scholes. No quarto capítulo, mostra-se a estratégia a ser utilizada pelo banco no lançamento de novos produtos. O capítulo mostra como é feito o hedge delta neutro e quais são os riscos na montagem de uma carteira delta neutra. No quinto capítulo são apresentados efetivamente os produtos que utilizam as opções e opções exóticas. Há uma divisão de produtos em relação ao tipo de cliente que o demanda. Há, ainda, uma estimativa de volume negociado e receita gerada pelos produtos.
- Imprenta:
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ABNT
WAACK, Paulo Eduardo. Produtos e estratégias com opções cambiais. 1994. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4437fb8f-1b1d-4e04-92cc-c2aede5af522/Paulo_Eduardo_Waack.pdf. Acesso em: 24 jun. 2025. -
APA
Waack, P. E. (1994). Produtos e estratégias com opções cambiais (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4437fb8f-1b1d-4e04-92cc-c2aede5af522/Paulo_Eduardo_Waack.pdf -
NLM
Waack PE. Produtos e estratégias com opções cambiais [Internet]. 1994 ;[citado 2025 jun. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4437fb8f-1b1d-4e04-92cc-c2aede5af522/Paulo_Eduardo_Waack.pdf -
Vancouver
Waack PE. Produtos e estratégias com opções cambiais [Internet]. 1994 ;[citado 2025 jun. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4437fb8f-1b1d-4e04-92cc-c2aede5af522/Paulo_Eduardo_Waack.pdf
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