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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano. (2006)
Almeida, Cybele Medina; Furtado, João Eduardo de Morais Pinto (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: AÇÕES, JUROS, BOLSA DE VALORES, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
ALMEIDA, Cybele Medina. Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Almeida, C. M. (2006). Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf
NLM
Almeida CM. Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano. [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf
Vancouver
Almeida CM. Equity duration: um estudo do impacto dos juros sobre o mercado acionário latino-americano. [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bfe77587-1cbb-4841-8f94-ac037f046391/CybeleMedinaAlmeida%20TCC-PRO06.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos (2006)
Ferreira, Frederico Arieta da Costa; Ribeiro, Celma (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: MODELOS MATEMÁTICOS, AÇÕES, MERCADO DE CAPITAIS, OPERAÇÃO FINANCEIRA, DERIVATIVOS
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ABNT
FERREIRA, Frederico Arieta da Costa. O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Ferreira, F. A. da C. (2006). O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf
NLM
Ferreira FA da C. O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf
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Ferreira FA da C. O valor em risco condicional na otimização de carteiras com derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/25ae96a4-5ad9-4d92-a9e4-283ee201ff6c/FredericoArietadaCostaFerreira%20TCC-PRO06.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Proposição de um modelo de regressão para a previsão do índice Ibovespa (2006)
Castro Neto, Samuel Monteiro de; Abreu, Luis Fernando Pinto de (Orientador)
Unidade: EP
Assuntos: MERCADO DE CAPITAIS, BOLSA DE VALORES, INDICADORES ECONÔMICOS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), ESTATÍSTICA APLICADA
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ABNT
CASTRO NETO, Samuel Monteiro de. Proposição de um modelo de regressão para a previsão do índice Ibovespa. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/018dff9c-aa40-42c3-b8b2-ca10374c64df/SamuelMonteirodeCastroNeto%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 03 jun. 2024.
APA
Castro Neto, S. M. de. (2006). Proposição de um modelo de regressão para a previsão do índice Ibovespa (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/018dff9c-aa40-42c3-b8b2-ca10374c64df/SamuelMonteirodeCastroNeto%20TCC-PRO06.pdf
NLM
Castro Neto SM de. Proposição de um modelo de regressão para a previsão do índice Ibovespa [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/018dff9c-aa40-42c3-b8b2-ca10374c64df/SamuelMonteirodeCastroNeto%20TCC-PRO06.pdf
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Castro Neto SM de. Proposição de um modelo de regressão para a previsão do índice Ibovespa [Internet]. 2006 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/018dff9c-aa40-42c3-b8b2-ca10374c64df/SamuelMonteirodeCastroNeto%20TCC-PRO06.pdf

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