Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
DUARTE, Renan Rodrigues. Análise do modelo Black e Scholes, ajustado para assemetria e curtose, para precificação de opções no mercado brasileiro. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/75a544dd-ff97-4fba-b073-77547386d23b/Renan_Rodrigues_Duarte.pdf. Acesso em: 23 abr. 2025.APA
Duarte, R. R. (2017). Análise do modelo Black e Scholes, ajustado para assemetria e curtose, para precificação de opções no mercado brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/75a544dd-ff97-4fba-b073-77547386d23b/Renan_Rodrigues_Duarte.pdfNLM
Duarte RR. Análise do modelo Black e Scholes, ajustado para assemetria e curtose, para precificação de opções no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2025 abr. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/75a544dd-ff97-4fba-b073-77547386d23b/Renan_Rodrigues_Duarte.pdfVancouver
Duarte RR. Análise do modelo Black e Scholes, ajustado para assemetria e curtose, para precificação de opções no mercado brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2025 abr. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/75a544dd-ff97-4fba-b073-77547386d23b/Renan_Rodrigues_Duarte.pdf
