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Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Estratégias de Risk Parity para investimentos em ETFs na bolsa brasileira: uma análise abrangente (2025)
Albuquerque, Bruno Ferraz de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ALGORITMOS, ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
ALBUQUERQUE, Bruno Ferraz de. Estratégias de Risk Parity para investimentos em ETFs na bolsa brasileira: uma análise abrangente. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.11606/003273746. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Albuquerque, B. F. de. (2025). Estratégias de Risk Parity para investimentos em ETFs na bolsa brasileira: uma análise abrangente (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://doi.org/10.11606/003273746
NLM
Albuquerque BF de. Estratégias de Risk Parity para investimentos em ETFs na bolsa brasileira: uma análise abrangente [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003273746
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Albuquerque BF de. Estratégias de Risk Parity para investimentos em ETFs na bolsa brasileira: uma análise abrangente [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003273746
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização)
Otimização de portfólios replicantes com algoritmo genético (2024)
Cozzubo, Daniel Malouf; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PORTFÓLIOS, ALGORITMOS GENÉTICOS
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ABNT
COZZUBO, Daniel Malouf. Otimização de portfólios replicantes com algoritmo genético. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.11606/003275202. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Cozzubo, D. M. (2024). Otimização de portfólios replicantes com algoritmo genético (Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://doi.org/10.11606/003275202
NLM
Cozzubo DM. Otimização de portfólios replicantes com algoritmo genético [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003275202
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Cozzubo DM. Otimização de portfólios replicantes com algoritmo genético [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003275202
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Comparando seleção de carteiras utilizando média-variância de Markowitz baseado em série histórica e em série gerada por rede neural recorrente com LSTM (2024)
Oliveira, Willian Dener de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PORTFÓLIOS, REDES NEURAIS, FINANÇAS
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OLIVEIRA, Willian Dener de. Comparando seleção de carteiras utilizando média-variância de Markowitz baseado em série histórica e em série gerada por rede neural recorrente com LSTM. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.11606/003275463. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Oliveira, W. D. de. (2024). Comparando seleção de carteiras utilizando média-variância de Markowitz baseado em série histórica e em série gerada por rede neural recorrente com LSTM (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://doi.org/10.11606/003275463
NLM
Oliveira WD de. Comparando seleção de carteiras utilizando média-variância de Markowitz baseado em série histórica e em série gerada por rede neural recorrente com LSTM [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003275463
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Oliveira WD de. Comparando seleção de carteiras utilizando média-variância de Markowitz baseado em série histórica e em série gerada por rede neural recorrente com LSTM [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003275463
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Otimização e performance de portfólios de investimentos por métodos de programação matemática (2022)
Barbosa, Bruna Maia; Arruda, Diego Manzo de; Almeida, Livia Leite de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PORTFÓLIOS, PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA
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ABNT
BARBOSA, Bruna Maia e ARRUDA, Diego Manzo de e ALMEIDA, Livia Leite de. Otimização e performance de portfólios de investimentos por métodos de programação matemática. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ee87cb7-5b43-46f3-aabd-e942c233a82d/BrunaMaiaBarbosaTCC-PTC22.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Barbosa, B. M., Arruda, D. M. de, & Almeida, L. L. de. (2022). Otimização e performance de portfólios de investimentos por métodos de programação matemática (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ee87cb7-5b43-46f3-aabd-e942c233a82d/BrunaMaiaBarbosaTCC-PTC22.pdf
NLM
Barbosa BM, Arruda DM de, Almeida LL de. Otimização e performance de portfólios de investimentos por métodos de programação matemática [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ee87cb7-5b43-46f3-aabd-e942c233a82d/BrunaMaiaBarbosaTCC-PTC22.pdf
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Barbosa BM, Arruda DM de, Almeida LL de. Otimização e performance de portfólios de investimentos por métodos de programação matemática [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9ee87cb7-5b43-46f3-aabd-e942c233a82d/BrunaMaiaBarbosaTCC-PTC22.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Otimização industrial: uma abordagem prática (2019)
Barros, José Thiago Izidoro de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
BARROS, José Thiago Izidoro de. Otimização industrial: uma abordagem prática. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Barros, J. T. I. de. (2019). Otimização industrial: uma abordagem prática (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf
NLM
Barros JTI de. Otimização industrial: uma abordagem prática [Internet]. 2019 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf
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Barros JTI de. Otimização industrial: uma abordagem prática [Internet]. 2019 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00051093_000374_monografia01.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance (2019)
Marques, Igor Antonovas Lima; Figueiredo, Danilo Zucolli (Orientador); Costa, Oswaldo Luiz do Valle (coord)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, FUNDO DE INVESTIMENTO, CARTEIRA DE CÂMBIO
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ABNT
MARQUES, Igor Antonovas Lima. Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Marques, I. A. L. (2019). Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Marques IAL. Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance [Internet]. 2019 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Marques IAL. Análise de fundos de investimentos multimercadosbrasileirosde acordo com indicadores de performance [Internet]. 2019 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0a080c49-7a68-4fa9-b185-4cea928ae21e/Igor%20Antonovas%20Lima%20Marques%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Estratégio de negociação em renda fixa utilizando debênture (2018)
Santos, Franceli Dessunti; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, DEBÊNTURES
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ABNT
SANTOS, Franceli Dessunti. Estratégio de negociação em renda fixa utilizando debênture. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed82950b-4ed1-4d5d-aae1-55c9696844a4/Francel%C3%AD%20Dessunti%20Santos%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Santos, F. D. (2018). Estratégio de negociação em renda fixa utilizando debênture (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed82950b-4ed1-4d5d-aae1-55c9696844a4/Francel%C3%AD%20Dessunti%20Santos%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Santos FD. Estratégio de negociação em renda fixa utilizando debênture [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed82950b-4ed1-4d5d-aae1-55c9696844a4/Francel%C3%AD%20Dessunti%20Santos%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Santos FD. Estratégio de negociação em renda fixa utilizando debênture [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ed82950b-4ed1-4d5d-aae1-55c9696844a4/Francel%C3%AD%20Dessunti%20Santos%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Seleção de fundos para um portfólio otimizado de um FIC (2018)
Dória, Eduardo Henrique Ventura Rosa; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, FUNDO DE INVESTIMENTO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DÓRIA, Eduardo Henrique Ventura Rosa. Seleção de fundos para um portfólio otimizado de um FIC. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Dória, E. H. V. R. (2018). Seleção de fundos para um portfólio otimizado de um FIC (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Dória EHVR. Seleção de fundos para um portfólio otimizado de um FIC [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Dória EHVR. Seleção de fundos para um portfólio otimizado de um FIC [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/54ba41a6-4da9-4d69-95b6-f5af9f0d0c1a/Eduardo%20Henrique%20Ventura%20Rosa%20D%C3%B3ria%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton (2018)
Caser, Raffaelo Couto; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CASER, Raffaelo Couto. Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Caser, R. C. (2018). Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf
NLM
Caser RC. Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf
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Caser RC. Introdução à arbitragem estatística com implementação de modelo emPhyton [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8c220aa8-c2fe-44be-8ffc-3b34952e0da9/Rafaello%20Couto%20Caser%20%28%20MBA%20%29.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11 (2018)
Vieira, Vitor Campos Ribas; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, AÇÕES
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ABNT
VIEIRA, Vitor Campos Ribas. Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Vieira, V. C. R. (2018). Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11 (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf
NLM
Vieira VCR. Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11 [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf
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Vieira VCR. Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11 [Internet]. 2018 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Indicadores de performance aplicados em ativos brasileiros (2017)
Silva, Vania Rosa da; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, INVESTIMENTOS, PORTFÓLIOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Vania Rosa da. Indicadores de performance aplicados em ativos brasileiros. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e89aad05-7ad8-47cd-b837-7c195ef24aa9/Vania_Rosa_da_Silva.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Silva, V. R. da. (2017). Indicadores de performance aplicados em ativos brasileiros (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e89aad05-7ad8-47cd-b837-7c195ef24aa9/Vania_Rosa_da_Silva.pdf
NLM
Silva VR da. Indicadores de performance aplicados em ativos brasileiros [Internet]. 2017 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e89aad05-7ad8-47cd-b837-7c195ef24aa9/Vania_Rosa_da_Silva.pdf
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Silva VR da. Indicadores de performance aplicados em ativos brasileiros [Internet]. 2017 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e89aad05-7ad8-47cd-b837-7c195ef24aa9/Vania_Rosa_da_Silva.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Formação de carteiras de investimentos em ações no mercado brasileiro com base nos estudos de Fama, French e Carhart e análise da aplicação de seus modelos (2017)
González, Rafael Dário; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, MERCADO DE CAPITAIS, ANÁLISE FUNDAMENTALISTA (INVESTIMENTOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GONZÁLEZ, Rafael Dário. Formação de carteiras de investimentos em ações no mercado brasileiro com base nos estudos de Fama, French e Carhart e análise da aplicação de seus modelos. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6664d9d8-3937-4a9f-ba32-aefb47af125a/Rafael_Dario_Gonzalez.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
González, R. D. (2017). Formação de carteiras de investimentos em ações no mercado brasileiro com base nos estudos de Fama, French e Carhart e análise da aplicação de seus modelos (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6664d9d8-3937-4a9f-ba32-aefb47af125a/Rafael_Dario_Gonzalez.pdf
NLM
González RD. Formação de carteiras de investimentos em ações no mercado brasileiro com base nos estudos de Fama, French e Carhart e análise da aplicação de seus modelos [Internet]. 2017 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6664d9d8-3937-4a9f-ba32-aefb47af125a/Rafael_Dario_Gonzalez.pdf
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González RD. Formação de carteiras de investimentos em ações no mercado brasileiro com base nos estudos de Fama, French e Carhart e análise da aplicação de seus modelos [Internet]. 2017 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6664d9d8-3937-4a9f-ba32-aefb47af125a/Rafael_Dario_Gonzalez.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise e seleção de portifólios de investimentos financeiros: testes empíricos entre os modelos de Markowitz e Black-Litterman (2016)
Ribeiro, Cauê Glorigiano; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, AÇÕES, FINANÇAS, INVESTIDOR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RIBEIRO, Cauê Glorigiano. Análise e seleção de portifólios de investimentos financeiros: testes empíricos entre os modelos de Markowitz e Black-Litterman. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6dcf5d3-38f4-47a6-9ef1-0b1152df347d/CAUE_GLORIGIANO_RIBEIRO.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Ribeiro, C. G. (2016). Análise e seleção de portifólios de investimentos financeiros: testes empíricos entre os modelos de Markowitz e Black-Litterman (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6dcf5d3-38f4-47a6-9ef1-0b1152df347d/CAUE_GLORIGIANO_RIBEIRO.pdf
NLM
Ribeiro CG. Análise e seleção de portifólios de investimentos financeiros: testes empíricos entre os modelos de Markowitz e Black-Litterman [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6dcf5d3-38f4-47a6-9ef1-0b1152df347d/CAUE_GLORIGIANO_RIBEIRO.pdf
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Ribeiro CG. Análise e seleção de portifólios de investimentos financeiros: testes empíricos entre os modelos de Markowitz e Black-Litterman [Internet]. 2016 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6dcf5d3-38f4-47a6-9ef1-0b1152df347d/CAUE_GLORIGIANO_RIBEIRO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
O estudo das gregas de Black & Scholes e suas funcionalidades para o mercado financeiro atual (2015)
Gouveia, Rafael Minas Kolanian; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOUVEIA, Rafael Minas Kolanian. O estudo das gregas de Black & Scholes e suas funcionalidades para o mercado financeiro atual. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8784c0a2-7ecb-466a-bc64-d8abc5e415b5/RAFAEL_MINAS_KOLANIAN_GOUVEIA.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Gouveia, R. M. K. (2015). O estudo das gregas de Black & Scholes e suas funcionalidades para o mercado financeiro atual (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8784c0a2-7ecb-466a-bc64-d8abc5e415b5/RAFAEL_MINAS_KOLANIAN_GOUVEIA.pdf
NLM
Gouveia RMK. O estudo das gregas de Black & Scholes e suas funcionalidades para o mercado financeiro atual [Internet]. 2015 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8784c0a2-7ecb-466a-bc64-d8abc5e415b5/RAFAEL_MINAS_KOLANIAN_GOUVEIA.pdf
Vancouver
Gouveia RMK. O estudo das gregas de Black & Scholes e suas funcionalidades para o mercado financeiro atual [Internet]. 2015 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8784c0a2-7ecb-466a-bc64-d8abc5e415b5/RAFAEL_MINAS_KOLANIAN_GOUVEIA.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Análise de estilo de fundos multimercador brasileiros no pós crise de 2008 (2015)
Vinhatti, Thiago Augusto Florio; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FINANÇAS, BANCOS, ECONOMIA, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VINHATTI, Thiago Augusto Florio. Análise de estilo de fundos multimercador brasileiros no pós crise de 2008. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0e0eee4b-b9e6-4f7e-b567-2421f53d16bd/THIAGO_AUGUSTO_FLORIO_VINHATTI.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Vinhatti, T. A. F. (2015). Análise de estilo de fundos multimercador brasileiros no pós crise de 2008 (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0e0eee4b-b9e6-4f7e-b567-2421f53d16bd/THIAGO_AUGUSTO_FLORIO_VINHATTI.pdf
NLM
Vinhatti TAF. Análise de estilo de fundos multimercador brasileiros no pós crise de 2008 [Internet]. 2015 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0e0eee4b-b9e6-4f7e-b567-2421f53d16bd/THIAGO_AUGUSTO_FLORIO_VINHATTI.pdf
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Vinhatti TAF. Análise de estilo de fundos multimercador brasileiros no pós crise de 2008 [Internet]. 2015 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0e0eee4b-b9e6-4f7e-b567-2421f53d16bd/THIAGO_AUGUSTO_FLORIO_VINHATTI.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Apreçamento de opções usando volatilidade estocástica (2015)
Oliveira, Daniel Amorim de; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Daniel Amorim de. Apreçamento de opções usando volatilidade estocástica. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5058cb3d-7216-4267-8d32-f84b09ab07c6/Daniel_Amorim_de_Oliveira.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Oliveira, D. A. de. (2015). Apreçamento de opções usando volatilidade estocástica (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5058cb3d-7216-4267-8d32-f84b09ab07c6/Daniel_Amorim_de_Oliveira.pdf
NLM
Oliveira DA de. Apreçamento de opções usando volatilidade estocástica [Internet]. 2015 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5058cb3d-7216-4267-8d32-f84b09ab07c6/Daniel_Amorim_de_Oliveira.pdf
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Oliveira DA de. Apreçamento de opções usando volatilidade estocástica [Internet]. 2015 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5058cb3d-7216-4267-8d32-f84b09ab07c6/Daniel_Amorim_de_Oliveira.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Otimização do índice de Sharpe utilizando os modelos de média variância (Markowitz) e o modelo de Black Litterman (2014)
Tudisco, Alexandre Salomon; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, CARTEIRA DE CÂMBIO (OTIMIZAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TUDISCO, Alexandre Salomon. Otimização do índice de Sharpe utilizando os modelos de média variância (Markowitz) e o modelo de Black Litterman. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf88ba91-7e4f-4c57-8fe1-eda590eded10/ALEXANDRE_SALOMON_TUDISCO.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Tudisco, A. S. (2014). Otimização do índice de Sharpe utilizando os modelos de média variância (Markowitz) e o modelo de Black Litterman (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf88ba91-7e4f-4c57-8fe1-eda590eded10/ALEXANDRE_SALOMON_TUDISCO.pdf
NLM
Tudisco AS. Otimização do índice de Sharpe utilizando os modelos de média variância (Markowitz) e o modelo de Black Litterman [Internet]. 2014 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf88ba91-7e4f-4c57-8fe1-eda590eded10/ALEXANDRE_SALOMON_TUDISCO.pdf
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Tudisco AS. Otimização do índice de Sharpe utilizando os modelos de média variância (Markowitz) e o modelo de Black Litterman [Internet]. 2014 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf88ba91-7e4f-4c57-8fe1-eda590eded10/ALEXANDRE_SALOMON_TUDISCO.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Programação estocástica para um ALM de seguro de vida (2014)
Silva Junior, Jair Rodrigues da; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA, SEGURO DE VIDA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA JUNIOR, Jair Rodrigues da. Programação estocástica para um ALM de seguro de vida. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bbd5ccde-ff33-4ccf-b0ce-3bcc9e8632d6/JAIR_RODRIGUES_DA_SILVA_JUNIOR.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Silva Junior, J. R. da. (2014). Programação estocástica para um ALM de seguro de vida (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bbd5ccde-ff33-4ccf-b0ce-3bcc9e8632d6/JAIR_RODRIGUES_DA_SILVA_JUNIOR.pdf
NLM
Silva Junior JR da. Programação estocástica para um ALM de seguro de vida [Internet]. 2014 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bbd5ccde-ff33-4ccf-b0ce-3bcc9e8632d6/JAIR_RODRIGUES_DA_SILVA_JUNIOR.pdf
Vancouver
Silva Junior JR da. Programação estocástica para um ALM de seguro de vida [Internet]. 2014 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bbd5ccde-ff33-4ccf-b0ce-3bcc9e8632d6/JAIR_RODRIGUES_DA_SILVA_JUNIOR.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Avaliação de performance de fundos de investimento (2013)
Vizin, Vinícius Sá; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: FUNDO DE INVESTIMENTO (AVALIAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VIZIN, Vinícius Sá. Avaliação de performance de fundos de investimento. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e2291c8-6ff0-48b0-83b3-673df4520cf4/VINICIUS_S%C3%81_VIZIN.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Vizin, V. S. (2013). Avaliação de performance de fundos de investimento (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e2291c8-6ff0-48b0-83b3-673df4520cf4/VINICIUS_S%C3%81_VIZIN.pdf
NLM
Vizin VS. Avaliação de performance de fundos de investimento [Internet]. 2013 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e2291c8-6ff0-48b0-83b3-673df4520cf4/VINICIUS_S%C3%81_VIZIN.pdf
Vancouver
Vizin VS. Avaliação de performance de fundos de investimento [Internet]. 2013 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/7e2291c8-6ff0-48b0-83b3-673df4520cf4/VINICIUS_S%C3%81_VIZIN.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (MBA)
Gerenciamento de portfólio, assumindo distribuições e dependências assimétricas: aplicação ao mercado brasileiro (2013)
Oliveira, Vinícius Alencar; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: INVESTIMENTOS, MERCADO FINANCEIRO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Vinícius Alencar. Gerenciamento de portfólio, assumindo distribuições e dependências assimétricas: aplicação ao mercado brasileiro. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c78df318-f547-4380-b8c3-06b72abf7c99/VINICIUS_ALENCAR_OLIVEIRA.pdf. Acesso em: 14 abr. 2026.
APA
Oliveira, V. A. (2013). Gerenciamento de portfólio, assumindo distribuições e dependências assimétricas: aplicação ao mercado brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c78df318-f547-4380-b8c3-06b72abf7c99/VINICIUS_ALENCAR_OLIVEIRA.pdf
NLM
Oliveira VA. Gerenciamento de portfólio, assumindo distribuições e dependências assimétricas: aplicação ao mercado brasileiro [Internet]. 2013 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c78df318-f547-4380-b8c3-06b72abf7c99/VINICIUS_ALENCAR_OLIVEIRA.pdf
Vancouver
Oliveira VA. Gerenciamento de portfólio, assumindo distribuições e dependências assimétricas: aplicação ao mercado brasileiro [Internet]. 2013 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c78df318-f547-4380-b8c3-06b72abf7c99/VINICIUS_ALENCAR_OLIVEIRA.pdf

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