Carteira de investimentos: análise de risco por meio de backtest (2020)
- Authors:
- Autor USP: ALMEIDA, VÍTOR SILVA DE - EEL
- Unidade: EEL
- Assunto: INVESTIMENTOS
- Keywords: Investimentos. Backtest. Ações. Carteira. Análise de Riscos
- Language: Português
- Abstract: ALMEIDA, V. S. Carteira de Investimentos: Análise de Risco por meio de Backtest. 2020. Trabalho de Graduação (Bacharelado em Engenharia Física) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2020. 60p. Muitos brasileiros têm se atentado à importância de investir em produtos alternativos à poupança. Assim, esse trabalho tem como finalidade propor uma estratégia mecânica para a composição de uma careira de investimentos financeiros, populares no mercado, para o investidor pessoa física, obtida por meio da análise de risco individual e comparada, utilizando Backtest. Os perfis utilizados deste padrão foram o conservador, moderado e agressivo, que possuem uma proporção em porcentagem entre renda fixa e variável de 70-30, 40-60 e 0-100, respectivamente. Os resultados destacaram os potencias riscos de perda financeira, a variação dos perfis conforme o momento macroeconômico e a importância de se investir em produtos mais seguros em pequenos prazos e para longos buscando maior rentabilidade. Concluiu-se que o presente estudo obteve uma análise de risco dos ativos mais populares, observou padrões em certos momentos históricos do período analisado, e constatou ser interessante para o investidor seguir uma estratégia mecânica dentre os perfis de carteiras diversificadas pela Suitability pois os resultados dos perfis no período estudado foram satisfatórios em questão da relação risco-rentabilidade
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ABNT
ALMEIDA, Vitor Silva de. Carteira de investimentos: análise de risco por meio de backtest. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EEL, Lorena, 2020. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/41cea15b-955b-4217-bdc5-dc8bc6e0d0f6/EF20011%20VITOR.pdf. Acesso em: 25 mar. 2025. -
APA
Almeida, V. S. de. (2020). Carteira de investimentos: análise de risco por meio de backtest (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EEL, Lorena. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/41cea15b-955b-4217-bdc5-dc8bc6e0d0f6/EF20011%20VITOR.pdf -
NLM
Almeida VS de. Carteira de investimentos: análise de risco por meio de backtest [Internet]. 2020 ;[citado 2025 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/41cea15b-955b-4217-bdc5-dc8bc6e0d0f6/EF20011%20VITOR.pdf -
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Almeida VS de. Carteira de investimentos: análise de risco por meio de backtest [Internet]. 2020 ;[citado 2025 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/41cea15b-955b-4217-bdc5-dc8bc6e0d0f6/EF20011%20VITOR.pdf
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