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Negociação automática de ações via classificação de séries de preços (2022)

  • Authors:
  • USP affiliated author: RAMOS, PAULO ROBERTO VIEIRA - ICMC
  • School: ICMC
  • Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; REDES NEURAIS; MERCADO FINANCEIRO
  • Language: Português
  • Abstract: O investimento no mercado de ações possui um risco inerente devido a volatilidade dos preços. O ato de comprar ou vender uma ação, em determinado momento, tem impacto direto na rentabilidade do investimento. Portanto, a possibilidade de predizer o movimento de preço da ação é importante ferramenta na tomada de decisão. Vários estudos têm sido realizados na análise da série histórica de preços, aplicando métodos de classificação e redes neurais, demonstrando resultados promissores na utilização dos métodos de aprendizado de máquina. O objetivo desse trabalho é predizer pela compra, venda ou manutenção de uma ação, utilizando as séries históricas de cotações de Ações da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), aplicando-se redes neurais artificiais. Os resultados obtidos indicam que é possível obter modelos com acurácia superior a 70%. Implementou-se um simulador de portfolio, aplicando a predição dos modelos obtidos, e se alcançou em determinados cenários, uma rentabilidade superior a 20% num período de simulação de 3 meses. Conclui-se que apesar do grande esforço computacional de treinamento, é viável se buscar modelos preditivos da série histórica de cotações e espera-se ter contribuído para o estudo de modelos de rede neurais nessa aplicação.
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    Versão Publicada Paulo Roberto Vieira Ramo... Direct link
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    • ABNT

      RAMOS, Paulo Roberto Vieira. Negociação automática de ações via classificação de séries de preços. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4a54cac4-c19a-4fff-a9d5-6f1a770b2a27/Paulo%20Roberto%20Vieira%20Ramos.pdf. Acesso em: 28 mar. 2024.
    • APA

      Ramos, P. R. V. (2022). Negociação automática de ações via classificação de séries de preços (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4a54cac4-c19a-4fff-a9d5-6f1a770b2a27/Paulo%20Roberto%20Vieira%20Ramos.pdf
    • NLM

      Ramos PRV. Negociação automática de ações via classificação de séries de preços [Internet]. 2022 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4a54cac4-c19a-4fff-a9d5-6f1a770b2a27/Paulo%20Roberto%20Vieira%20Ramos.pdf
    • Vancouver

      Ramos PRV. Negociação automática de ações via classificação de séries de preços [Internet]. 2022 ;[citado 2024 mar. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4a54cac4-c19a-4fff-a9d5-6f1a770b2a27/Paulo%20Roberto%20Vieira%20Ramos.pdf

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