Comparação do Value at Risk e Expected Shortfall do ponto de vista de medidas coerentes de risco e na otimização de uma carteira de ativos (2015)
- Authors:
- Autor USP: SILVEIRA, CARLOS HENRIQUE MARI - EP
- Unidade: EP
- Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; MERCADO FINANCEIRO
- Language: Português
- Imprenta:
-
ABNT
SILVEIRA, Carlos Henrique Mari. Comparação do Value at Risk e Expected Shortfall do ponto de vista de medidas coerentes de risco e na otimização de uma carteira de ativos. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/83c92204-cc9d-49cc-ac31-55e95ba52183/CARLOS_HENRIQUE_MARI_SILVEIRA.pdf. Acesso em: 18 mar. 2025. -
APA
Silveira, C. H. M. (2015). Comparação do Value at Risk e Expected Shortfall do ponto de vista de medidas coerentes de risco e na otimização de uma carteira de ativos (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/83c92204-cc9d-49cc-ac31-55e95ba52183/CARLOS_HENRIQUE_MARI_SILVEIRA.pdf -
NLM
Silveira CHM. Comparação do Value at Risk e Expected Shortfall do ponto de vista de medidas coerentes de risco e na otimização de uma carteira de ativos [Internet]. 2015 ;[citado 2025 mar. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/83c92204-cc9d-49cc-ac31-55e95ba52183/CARLOS_HENRIQUE_MARI_SILVEIRA.pdf -
Vancouver
Silveira CHM. Comparação do Value at Risk e Expected Shortfall do ponto de vista de medidas coerentes de risco e na otimização de uma carteira de ativos [Internet]. 2015 ;[citado 2025 mar. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/83c92204-cc9d-49cc-ac31-55e95ba52183/CARLOS_HENRIQUE_MARI_SILVEIRA.pdf
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