Produção sucro-alcooleira: estratégias financeiras e operacionais (2010)
- Authors:
- USP affiliated author: MENDES, THIAGO DE OLIVEIRA - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: PESQUISA OPERACIONAL; OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA; FINANÇAS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho de graduação propõe a construção de um modelo de otimização para a seleção de portfólio de um produtor de açúcar e álcool, levando-se em conta as parcelas operacional e financeira do portfólio. As receitas operacionais de um produtor provêm da venda de açúcar e álcool no mercado físico, enquanto as receitas financeiras são resultados de operações de hedge no mercado de derivativos de açúcar. O modelo proposto será capaz de constuir uma fronteira eficiente (risco vs. retorno) e, a partir disso, definir a estratégia ideal de produção (açúcar ou álcool – mix de produção) e atuação no mercado de derivativos (razão de hedge), a partir da característica de risco do produtor. O modelo de otimização utiliza como medida de risco o CVaR (Conditional Value-at-Risk), por motivos detalhados no trabalho.
- Imprenta:
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ABNT
MENDES, Thiago de Oliveira. Produção sucro-alcooleira: estratégias financeiras e operacionais. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec564cf8-eb9a-42da-a5ce-5136da6f4193/ThiagodeOliveiraMendes%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024. -
APA
Mendes, T. de O. (2010). Produção sucro-alcooleira: estratégias financeiras e operacionais (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec564cf8-eb9a-42da-a5ce-5136da6f4193/ThiagodeOliveiraMendes%20TCCPRO10.pdf -
NLM
Mendes T de O. Produção sucro-alcooleira: estratégias financeiras e operacionais [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec564cf8-eb9a-42da-a5ce-5136da6f4193/ThiagodeOliveiraMendes%20TCCPRO10.pdf -
Vancouver
Mendes T de O. Produção sucro-alcooleira: estratégias financeiras e operacionais [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ec564cf8-eb9a-42da-a5ce-5136da6f4193/ThiagodeOliveiraMendes%20TCCPRO10.pdf
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