Avaliação empírica dos modelos de VAR (Value-At-Risk) (2006)
- Authors:
- Autor USP: RIBEIRO, PAULO DE TOLEDO - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: INVESTIMENTOS; INDICADORES ECONÔMICOS; MERCADO FINANCEIRO; RISCO (ANÁLISE ECONÔMICA)
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho consiste em um estudo comparativo das formas tradicionais para o cálculo da medida de risco de mercado Value-at-Risk ou VAR. Tal estudo será feito através do cálculo de indicadores elaborados visando a medição da acurácia dos métodos juntamente de simulações com carteiras teóricas formadas pelos ativos mais representativos do índice BOVESPA do ano vigente. De posse da melhor medida de risco, é facilitada a tarefa de verificar se uma carteira de ativos se encontra de acordo ou não com a política de investimentos da empresa, contribuindo, assim, de forma ativa na administração dos recursos de terceiros.
- Imprenta:
-
ABNT
RIBEIRO, Paulo de Toledo. Avaliação empírica dos modelos de VAR (Value-At-Risk). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/edbe5ea9-b93d-436d-8e05-3739eb9af6f6/PaulodeToledoRibeiro%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 22 mar. 2025. -
APA
Ribeiro, P. de T. (2006). Avaliação empírica dos modelos de VAR (Value-At-Risk) (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/edbe5ea9-b93d-436d-8e05-3739eb9af6f6/PaulodeToledoRibeiro%20TCC-PRO06.pdf -
NLM
Ribeiro P de T. Avaliação empírica dos modelos de VAR (Value-At-Risk) [Internet]. 2006 ;[citado 2025 mar. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/edbe5ea9-b93d-436d-8e05-3739eb9af6f6/PaulodeToledoRibeiro%20TCC-PRO06.pdf -
Vancouver
Ribeiro P de T. Avaliação empírica dos modelos de VAR (Value-At-Risk) [Internet]. 2006 ;[citado 2025 mar. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/edbe5ea9-b93d-436d-8e05-3739eb9af6f6/PaulodeToledoRibeiro%20TCC-PRO06.pdf
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