Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap (2006)
- Authors:
- Autor USP: HORIE, MARCOS MASSAHIKO - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO; REAMOSTRAGEM BOOTSTRAP
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é dar ao gestor de risco uma ferramenta para o cálculo do mínimo Valor em Risco, VaR, utilizando a metodologia do Component VaR que consiste na análise da contribuição individual de cada ativo para o risco total do portfolio. O cálculo do mínimo Valor em Risco é necessário devido às regulamentações aos quais os fundos de investimentos estão sujeitos com relação aos limites de perda. Adicionalmente o gestor terá uma ferramenta de análise da variabilidade dos resultados, utilizando a metodologia do Bootstrap.
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ABNT
HORIE, Marcos Massahiko. Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 26 mar. 2025. -
APA
Horie, M. M. (2006). Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf -
NLM
Horie MM. Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap [Internet]. 2006 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf -
Vancouver
Horie MM. Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap [Internet]. 2006 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf
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