Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (2003)
- Authors:
- Autor USP: PESSOA, TIAGO MARQUES - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
- Language: Português
- Abstract: O objetivo do trabalho é a determinação da curva de volatilidade de ativos que não possuem opções negociadas, para isso foi apresentado os conceitos necessários sobre o mercado de opções e o seu principal parâmetro, a volatilidade. Após a análise sobre alguns modelos pesquisados foi desenvolvido os Modelos Canônico de Máxima Entropia, sendo testado comparando a curva de volatilidade obtida com a curva de volatilidade observada do índice Bovespa, obtendo resultado bastante satisfatório
- Imprenta:
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ABNT
PESSÔA, Tiago Marques. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 20 mar. 2025. -
APA
Pessôa, T. M. (2003). Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf -
NLM
Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2025 mar. 20 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf -
Vancouver
Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2025 mar. 20 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
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