Otimização em cenários: uma aplicação de carteiras de fundos de investimentos (2000)
- Authors:
- Autor USP: SINGER, BIANCA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Assunto: INVESTIMENTOS
- Language: Português
- Abstract: A tendência mundial é buscar investimentos que sejam traduzidos por elevados retornos e ao mesmo tempo baixos riscos. Na tentativa de encontrar a alocação de recursos que maximize esta relação, foram desenvolvidas inúmeras ferramentas, dentre as quais podem ser destacados os modelos de otimização. O objetivo deste trabalho é o de compor carteiras ótimas com fundos de investimentos, ara clientes private se uma grande instituição financeira brasileira. Optou-se por desenvolver um modelo que incorporasse as incertezas de mercado e que portanto estivesse mais protegido dessas. A metodologia utilizada consiste, de forma simplificada, na identificação de cenários e na definição de índices sintéticos, que servirão de sinalizadores do comportamento do mercado. Com isso abrem-se duas possibilidades de abordagem: uma primeira, onde é desenvolvido um modelo de otimização em cenários, que procurará definir uma única carteira para todo o período de analise (uma única solução ótima); e uma segunda , onde irá se tentar olhar para períodos isolados (cenários) e então, acompanhá-los a partir dos respectivos índices sintéticos, montando carteiras específicas para cada período.
- Imprenta:
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ABNT
SINGER, Bianca. Otimização em cenários: uma aplicação de carteiras de fundos de investimentos. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3e0aec2f-f770-4cfe-a985-031f66b5cb52/Bianca_Singer.pdf. Acesso em: 22 abr. 2025. -
APA
Singer, B. (2000). Otimização em cenários: uma aplicação de carteiras de fundos de investimentos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3e0aec2f-f770-4cfe-a985-031f66b5cb52/Bianca_Singer.pdf -
NLM
Singer B. Otimização em cenários: uma aplicação de carteiras de fundos de investimentos [Internet]. 2000 ;[citado 2025 abr. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3e0aec2f-f770-4cfe-a985-031f66b5cb52/Bianca_Singer.pdf -
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Singer B. Otimização em cenários: uma aplicação de carteiras de fundos de investimentos [Internet]. 2000 ;[citado 2025 abr. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/3e0aec2f-f770-4cfe-a985-031f66b5cb52/Bianca_Singer.pdf
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