Modelo de otimização de portfolio de ações (1995)
- Authors:
- Autor USP: ALMEIDA JUNIOR, AYMAR FERREIRA DE - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Assunto: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho consiste na elaboração de um modelo matemático para otimização de um portfólio de ações. Com algumas adaptações ele também poderia ser usado para outros ativos financeiros. A função objetivo do modelo, que tem a forma quadrática, busca minimizar o risco e maximizar o retorno do portfólio simultaneamente, considerando restrições legais e mercadológicas (nível de liquidez) no mercado acionário. Além da modelagem e fundamentação teórica necessária, o trabalho inclui testes de validação no modelo através de simulações com dados reais (referentes a todo ano de 94). Todos os cálculos foram feitos em planilha eletrônica Excel 4.0, inclusive as otimizações utilizando o aplicativo Solver.
- Imprenta:
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ABNT
ALMEIDA JUNIOR, Aymar Ferreira de. Modelo de otimização de portfolio de ações. 1995. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a3035eab-fed6-4c4a-b1f0-45bf2322fa62/Aymar_Ferreira_de_Almeida_Junior.pdf. Acesso em: 23 jun. 2025. -
APA
Almeida Junior, A. F. de. (1995). Modelo de otimização de portfolio de ações (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a3035eab-fed6-4c4a-b1f0-45bf2322fa62/Aymar_Ferreira_de_Almeida_Junior.pdf -
NLM
Almeida Junior AF de. Modelo de otimização de portfolio de ações [Internet]. 1995 ;[citado 2025 jun. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a3035eab-fed6-4c4a-b1f0-45bf2322fa62/Aymar_Ferreira_de_Almeida_Junior.pdf -
Vancouver
Almeida Junior AF de. Modelo de otimização de portfolio de ações [Internet]. 1995 ;[citado 2025 jun. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a3035eab-fed6-4c4a-b1f0-45bf2322fa62/Aymar_Ferreira_de_Almeida_Junior.pdf
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